商业银行全面风险管理

商业银行全面风险管理

【课程目标】

1.      通过对商业银行信用风险，操作风险，合规风险，流动性风险，市场风险及其他商业银行常见风险的介绍，实现对商业银行风险及其管理方法的总体认识；

2.      通过学习，理解商业银行资本管理和资本补充的相关知识和实践；

3.      通过案例分析，结合监管要求和理论原理，提高学员对风险及其相关性的认识。

第一章   风险与风险管理

1.     风险管理的基本方法与流程

2.     中国金融机构面临的主要风险

3.     主要的风险应对与吸收方法

4.     包商银行案例的分析与解读

l  事件背景

l  监管举措

l  现有财务数据与运营数据分析

l  事件的其他后续影响

5.     锦州银行案例的分析与解读

l  事件背景

l  监管举措

l  现有财务数据与运营数据分析

l  事件的其他后续影响

6.     其他分享

第二章 信用风险及其管理

1.            商业银行面临的信用风险

2.            信用风险的识别与评估方法

3.            信用风险与信用评级

4.            理解信用利差

5.            信用风险度量的基本方法与信用风险资产

6.            对大型企业和中小企业信用管理的思考

7.            信用风险与交易对手信用风险

8.            信用风险的压力测试：一般做法

9.            实践：大型跨国银行的日常信用风险管理方法与流程

10.         现金流与流动性分析的一般做法

11.         行业分析的一般方法与相关案例

12.         信用风险防范与虚假识别及相关案例

13.         其他分享

第二章 操作风险及其管理

1.            操作风险案例

2.            操作风险的定义与特点

3.            操作风险的主要影响因素

4.            操作风险的内部传导流程

5.            操作风险监管发展历程

6.            操作风险管理工具

7.            操作风险资本度量方法

8.            业务连续性管理

9.            操作风险管理实例-国有商业银行和跨国银行

第三章 流动性风险及其管理

1.            流动性风险案例

2.            流动性风险与市场风险和系统性金融风险

3.            流动性风险的定义，来源与扩散

4.            流动性风险的核心监管指标

5.            流动性风险管理的内部职责划分

6.            流动性风险管理的一般方法

7.            流动性风险管理实例-国有商业银行和跨国银行

第四章 合规风险及其管理

1.            合规风险监管的发展历程与思路

2.            监管机构近期处罚情况汇总

3.            合规风险的“新”领域：反洗钱，反恐融资与制裁合规

4.            合规风险的定义

5.            理解合规创造价值

6.            合规风险与内部控制，内部审计

7.            合规风险管理与公司治理

8.            理解合规从高层做起

9.            合规风险管理与合规文化建设

10.         案防管理与员工行为管理

11.         各类银行业案例回顾分析

12.         合规风险管理与员工行为管理：大型银行的实践

第五章 市场风险及其管理

1.     市场风险案例与简要总结

2.     市场风险的定义，涵盖与进一步理解

3.     市场风险的识别：主要影响因素

4.     市场风险的管理流程框架

5.     理解交易账户和银行账户

6.     利率风险

7.     交易账户利率风险与银行账户利率风险

8.     银行账户利率风险进一步理解

l  风险来源

l  简单的例子：理解利率风险的不同来源

9.     市场风险与利率风险的基本管理工具

10.  市场风险与利率风险评估与管理

l  风险价值VAR

l  久期

l  收益率曲线

l  利率风险管理利器：利率互换

11.  市场风险资本管理方法：监管规定与计算框架

12.  市场风险管理实例：国有商业银行/跨国银行

13.  回顾：市场风险与信用风险，操作风险对比

第六章 资本管理

1.            资本管理与巴塞尔协议

2.            巴塞尔协议最终版本要求

3.            资本管理的监管框架

4.            资本管理与系统性风险

5.            宏观审慎管理MPA

6.            资本充足要求，资本构成及扣除项目

7.            我国商业银行常用的资本补充途径和实践

8.            理解经济资本（EVA，RAROC，SVA)及其主要用途

9.            理解TLAC与系统重要性银行

10.         资本管理实践-国有银行与跨国银行

11.         其他

第七章  总结-风险管理

1.            商业银行全面风险管理

2.            如何理解商业银行风险偏好

3.            风险管理的发展历程

4.            金融科技对商业银行风险管理的影响

5.            新时代对商业银行的挑战

6.            分享：利率市场化下的西方商业银行运营

7.            其他

——金融行业风控和信用分析资深专家

曾任：

工商银行 省级分行高级客户经理

招商银行 省级分行公司业务部负责人

花旗银行 风险部门副总裁

澳大利亚西太平洋银行 风险部门副董事

美国银行美银美林 风险部门助理副总裁

美国穆迪投资者服务有限公司 企业评级部副总裁

【个人简介】

贾老师拥有长期的商业银行工作经验，在工商银行工作期间负责国有企业的客户开发和维护工作，以及公司信贷产品，融资产品，结算产品的销售和客户风险管理工作，并曾在此期间在资金与结算部门工作，了解资金运行及相关内部处理。

在招商银行工作期间，负责公司银行产品和客户开发，维护，风险管理等一系列工作，并曾参与设计客户经理考评体系框架。在此期间，贾老师主要负责国内大中型企业与民营企业的信贷与风险管理相关工作。

作为花旗银行北京审批团队的首位审批官，澳大利亚西太平洋银行和美国银行美银美林北方风险线条的首批成员，贾老师对金融机构的风控理念和业务实践有深入领会和体验。在长期的金融工作实践中，其所负责和审批的全部业务（从中小企业到大型企业）无任何不良资产产生。

贾老师在金融行业从业20余年，在中资商业银行，外资商业银行，汽车金融，信用评级等行业拥有从前台公司客户关系管理到中后台风险分析与控制的全面经验，并曾负责中国大型公司的信用评级业务。

贾老师对于电力，金属，采掘，公用事业，建筑，贸易，传统能源和可再生能源等行业，有着非常深入和透彻的理解，曾参与中国大型企业在这些行业的并购交易(规模超过百亿美元)。

贾老师具有深厚的宏观经济学和金融学理论功底，并谙熟金融相关国际、国内惯例及相关的政策法规，并对普通金融工具和衍生金融工具的运作机理，有深入的理解。

贾老师曾在内部培训中担任讲师，其深入浅出的讲解受到学员好评。

【授课风格】

专家型讲师，并具备长期金融实操经验，讲课内容贴合听众与学员的日常工作

针对不同的学员调整授课内容，使学员学有所得

善于与学员进行课堂互动与交流，根据不同内容调节课堂氛围，让学员乐于学习

【主讲课程】

银行信贷方向财务分析与信用分析

商业银行信贷业务全流程风险管理

财务报表分析与企业估值

企业财务报表分析与造假识别

商业银行与企业信用评级实践

商业银行合规管理，案防与员工行为管理

商业银行全面风险管理：信用风险与信用模型，操作风险管理与识别，市场风险管理，资产负债管理，资本计量与巴塞尔协议等

商业银行监管政策分析及解读

宏观经济分析

汽车金融行业实践

金融投资工具与金融市场培训

【学员评价】

贾老师的课程系统全面，对宏观经济，系统性金融风险，商业银行经营和资本管理的相关政策讲解很到位，学员受益匪浅——中国银行北京 李总

通过几天的学习，我们对商业银行经营中涉及的信用风险，市场风险和操作风险有了进一步认识，对于金融行业的标志性案例有了全新理解——工商银行湖北 高总

贾老师对于信贷审批和风险控制流程的讲解非常深入，分享的有关跨国银行风险控制的实践开拓了我们的视野——邮储银行山东 陈总

通过贾老师的介绍，我们对于合规风险管理的意义以及大型银行对合规和案防的管理实践有了全新认识——陕西农商银行 陈总

贾老师对于汽车金融行业的实践分享及相关风险分析的讲解使我们受益很大——东风汽车 财务部